Nicole El Karoui
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Nicole El Karoui, née Schvartz le à Paris[1], est une mathématicienne française, professeure émérite et pionnière de l'essor des mathématiques financières[2].
| Naissance | |
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| Nom de naissance | Nicole Denise Schvartz |
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| Directeurs de thèse | Jacques Neveu, Pierre Priouret (d) |
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Biographie
Jeunesse et études
Originaire de Nancy, Nicole El Karoui est la fille d'un ingénieur centralien et la petite-fille, du côté maternel, d'un pasteur. Mariée à un universitaire tunisien, elle est la mère de cinq enfants, parmi lesquels Hakim El Karoui[3].
Ancienne élève de l'École normale supérieure de jeunes filles (promotion 1964 Sciences), elle soutient en 1971 une thèse de doctorat d'État en mathématiques[4].
Parcours dans l'enseignement
Elle commence par enseigner à l'université du Mans, puis à l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. En 1988, elle prend une année sabbatique pendant laquelle elle effectue un stage de six mois à la Compagnie bancaire, une filiale de BNP Paribas, suivi d'un autre à la Caisse des Dépôts, où elle travaille sur l'élaboration des taux d'intérêt[5].
Elle enseigne à l'université Pierre-et-Marie-Curie (Paris VI), où elle cofonde en 1990 l'option Finance dans le DEA de probabilité, ainsi qu'à l'École polytechnique (au département de mathématiques appliquées dont elle était vice-présidente)[6].
Nicole El Karoui est ensuite responsable avec Marc Yor et Gilles Pagès d'une formation de haut niveau en mathématiques financières à l'université Paris VI au sein du master de probabilités et finance — en cohabilitation avec l'École polytechnique —, qui forme environ 100 élèves par an[7].
En tant que spécialiste des probabilités, elle travaille sur la modélisation de l'incertain appliquée à la finance[8].
Elle est considérée comme étant l'une des pionnières du développement des mathématiques financières depuis la fin des années 1980[réf. nécessaire].
Distinctions
Officière de la Légion d'honneur (décret du 1er janvier 2019)[9]. Elle est chevalière de l'ordre de la Légion d'honneur par décret du 14 avril 2006[10].
Publications
- Compactification et Balayage de Processus Droits. Asterisque, Paris, Societe Mathematique de France, 1975
- Promenade aléatoire : Chaînes de Markov et simulations ; martingales et stratégies (avec Michel Benaïm), Paris, Ecole Polytechnique, 2005
- Leçons de mathématiques d'aujourd'hui (collectif), Paris, Cassini, 2007
- Financial Mathematics (collectif), Berlin, Springer-Verlag, 2008
- Les outils stochastiques des marchés financiers : une visite guidée de Einstein à Black-Scholes (avec Emmanuel Gobet), Paris, Ecole Polytechnique, 2011
- Stochastic Filtering at Saint-Flour (avec Etienne Pardoux), Berlin, Springer-Verlag, 2012
Notes et références
Annexes
Article connexe
Liens externes
- Ressources relatives à la recherche :
- Ressource relative à plusieurs domaines :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Page personnelle à l'École polytechnique
- Site du master II de probabilités et finance de l'université Paris VI
- « Nicole El Karoui » dans À voix nue, France Culture, du 30 octobre au 3 novembre 2017
