Xabi Alonso 25 noyabr 1981-ci ildə məşhur futbolçu ailəsində anadan olmuşdur. Onun atası Periko Alonso Real Sosyedad komandasında oynayarkən komandası iki mövsüm ard-arda La Liqa çempionu oldu və karyerasındakı üçüncü çempionluğunu Barselonaya transfer olunduqdan sonra əldə etdi. O, həmçinin karyerası boyunca 21 dəfə İspaniyanın şərəfini qorumuşdur. Xabi Alonso kiçik bask şəhərciyi Tolosada anadan olmuşdur. Həyatının ilk altı ilini Barselonada keçirən Xabi Alonso sonradan ailəsi ilə birlikdə San-Sebastyana köçdü. Bu şəhərdə onda futbola qarşı ehtiras əmələ gəldi. Belə ki, o, uşaqlığını "Playa de la Konça" (Balıqqulağı çimərliyi) adlanan çimərlikdə futbol oynayaraq keçirirdi.[3] O, bu illərdə tanış olduğu Mikel Arteta ilə arasında başlayan dostcasına rəqabətin oyun texnikasına faydalı olduğunu söyləmişdir.[4] Atası futbola sıx bağlanan Xabini və böyük qardaşı Mikeli tez-tez birlikdə məşq etmək üçün Sabadelin məşq meydançasına aparırdı. Xabi Alonso atasının oyun üslubunun təsiri altında qol atmaqdansa yaxşı top ötürməyi daha çox sevirdi.[5] Kiçik yaşda o, yarımmüdafiəçi olaraq oynamağa qərar verdi. Bu qərar ona topla rəftarının yaxşılaşmasında böyük rolu oldu. Sonralar Xabinin bu bacarığı onun klub və milli yığma karyerasının ayrılmaz hissəsinə çevrildi.[3] O, 15 yaşında olarkən ingilis dilini öyrənmək üçün məktəb mübadilə proqramı çərçivəsində İrlandiyanın Kells qəsəbəsinə getdi.[6] Xabi Alonso və Mikel Arteta olduqca iddialı idilər və onların Real Sosyedadda birlikdə oynamaq ən böyük arzuları idi.